экспирация. фьючерс на ртс

Сразу после августовской экспирации  открыл две позиции (здесь, и далее, речь идет о фьючерсе на индекс РТС):
1 Пропорциональный колл спрэд (Call Ratio Spread).
2 Медвежийпутспрэд(Bear Put Spread).
К началу сентября обе позиции принесли небольшой профит и были закрыты, с целью открытия что- либо более существенного  под квартальную экспирацию.
И, 3 сентября, после небольшого анализа различных стратегий,  открыл так называемый  DoubleRatio Spread.  Выглядела позиция  так:



( Читать дальше )

начало сделки здесь smart-lab.ru/blog/tradesignals/92780.php
по прежнему держу шорт от 152 000
теперь переходим на новый контракт, стоп  151510, тэйк в районе 145 000

Ситуация интересная, рынок вопреки ожиданиям многих, прилично подрос за последние три дня. С пятницы прошлой недели продолжаются покупки в отдельных бумагах- Сбербанк, ГМК, Лукойл и даже Газпром. Рынок идет вверх практически без откатов-точно так же как в первом квартале 2012. У инвесторов проснулся аппетит к риску- фондовые рынки Индии и Гонконга сегодня обновили максимумы этого года, даже немецкий Дакс примерно там же. Мы где то посередине в плане динамики по сравнению с остальными рынками. Открытый интерес в RI сегодня активно сокращается-быки фиксируют профит, медведи капитулируют. Шортовое топливо для продолжения полета ракеты вверх практически кончилось. Сегодня-завтра    возможен еще один спекулятивный задерг в район 148-149 по RI, откуда коррекция вниз будет более агрессивная, чем те небольшие откаты, которые мы видели на этой неделе. Вероятность превышения индексом РТС отметки 1500 пунктов до экспирации фьючерсов оцениваю как очень низкую.  Сейчас крупные индексные торговцы продадут 145-е и 150-е колы и к экспирации рынок плавно спустится  в район 1450 по индексу РТС 

У большинства игроков действительно есть убеждённость в присутствии «кукла» на рынке, особенно в  период  незадолго  до  даты истечения срока  действия опциона.   Только это связано не  с его действием, а  наоборот  с его  бездействием.  Все профессионалы, весь «крупняк» всегда является  подписчиком  опционов, а не покупателем.  Например  я  подписал опционы  «кол»  на SRH2  страйком   9000.  «Давить»  рынок вниз  я не буду.  Я просто  не буду покупать рынок до истечения экспирации .   У покупателей  «колы» не сработают.  Мои зарезервированные деньги разблокируются.  И я стану покупать рынок спот.  (коллеги, Я НЕ КРУПЯК,  и пример  условный)

Если я считаю, что закроемся мы между 130 и 145. И если я продам и колы 145 и путы 130  вся премия моя тогда и от тех и других?

Привет друзья! Знаю, что экспирация происходит 15 числа. Сейчас нахожусь в позициях на ртс 15.12.11 в шорте 80 контрактов с 18:45, но мой брокер показывает нулевой отчет. 
Я нуб, первый раз переживаю экспирацию. рАсскажите когда она происходит и как. заранее спасибо.